Untuk apa tes Durbin Watson digunakan?

2024 Pengarang: Miles Stephen | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-15 23:37

Durbin – Statistik Watson . Dalam statistik, Durbin – Statistik Watson adalah statistik uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada lag 1 dalam residual (kesalahan prediksi) dari analisis regresi.

Mempertimbangkan hal ini, apa yang dikatakan tes Durbin Watson kepada kita?

NS Durbin Watson ( DW ) statistik adalah tes untuk autokorelasi dalam residu dari analisis regresi statistik. NS Durbin - Watson statistik akan selalu memiliki nilai antara 0 dan 4. Nilai dari 0 hingga kurang dari 2 menunjukkan autokorelasi positif dan nilai dari 2 hingga 4 menunjukkan autokorelasi negatif.

Selanjutnya, mengapa kita menguji autokorelasi? keberadaan autokorelasi dalam residu model adalah tanda bahwa modelnya mungkin tidak sehat. Autokorelasi adalah didiagnosis menggunakan correlogram (ACF plot) dan bisa menjadi diuji menggunakan Durbin-Watson tes . Ini berarti bahwa data adalah berkorelasi dengan dirinya sendiri (yaitu, kami memiliki autokorelasi /korelasi serial).

Orang-orang juga bertanya, apa yang dimaksud dengan Durbin Watson yang rendah?

Jika memang Durbin - Watson uji statistik maka itu cara korelasi otomatisnya sangat rendah . Nilai 2 cara bahwa tidak ada autokorelasi dalam sampel. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan autokorelasi positif dan nilai menuju 4 menunjukkan autokorelasi negatif.

Bagaimana Anda menginterpretasikan hasil statistik Durbin Watson?

Komputasi dan menafsirkan NS Durbin – Statistik Watson . adalah sampel autokorelasi residu, d = 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi. Nilai d selalu terletak antara 0 dan 4. Jika Durbin – Statistik Watson secara substansial kurang dari 2, ada bukti korelasi serial positif.